云顶国际- 云顶赌场- 娱乐城经济金融财务贸易词库：蒙特卡罗法doc

2025-12-15 20:57:33

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　　经济金融财务贸易词库系列文库—— 蒙特卡罗法 经济金融是人类活动重要组成，在社会生产中有重要地位。 本文提供“蒙特卡罗法” 的现代视点解读，以供大家了解。 蒙特卡罗法 计算方法的一种，以概率与统计理论及方法为基础。 这种方法也称为统计模拟方法、统计试验方法或随机抽样方法。 “蒙特卡罗”是地中海沿岸摩纳哥的城市，是世界上有名的赌城。 蒙特卡罗方法借用这一城市的名称，在一定程度上表明了该方法的基本特征一概率问题。 蒙特卡罗方法作为一种计算方法，是由冯·诺伊曼和乌拉姆在20世纪40年代中叶为研制核武器而首先提出的。 当时在美国的洛斯——阿拉莫斯实验室工作的物理学家需要计算中子在各个不同介质中游动的距离，中子的链式反应。 他们利用数值的方法和技巧，在计算机上实现了第一个蒙特卡罗程序。 跟踪大量的中子，模拟每个中子游动的“生命”历史，然后作统计处理，使中子运动的统计规律性得以呈现。 用蒙特卡罗方法求解问题的基本过程是三步：(1)建立 一个与问题相关的随机模型(或概率过程)，在其上定义某个随机变量(或随机向量)。 (2)按照所建立的模型，进行大量的随机试验，从而获得随机变量(或随机向量)的大量试验值。 也就是从已知的概率分布中抽取获得抽样值。 (3)用统计的方法作出随机变量(或随机向量)的某个数字特征(如概率、期望、二阶矩等)的估量值，使该估量恰好是问题的近似解。 蒙特卡罗方法的应用很广泛，凡涉及到概率问题(注意：有些确定